应用数学学报

作者：韩姣, 夏志明

单位：西北大学数学学院, 西安

关键词：面板数据,线性模型,最小二乘法,相合性

由于单序列线性模型中变点估计量与真值之差是随机有界的，在有限样本情形的变点估计量是无意义的，为此本文考虑线性面板模型中单个公共变点的估计问题.首先运用最小二乘方法估计变点，其次在序列个数和每个序列的观测值数量都趋于无穷时通过重参数化方法证明了变点估计量的相合性，并得到了相应的收敛速度，从而表明在有限样本场合变点估计量是有意义的.最后通过Monte Carlo模拟验证了理论结果的正确性.

来源：2019年第6期

《应用数学学报》期刊编辑部

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