应用数学学报

作者：肖临

单位：广西财经学院信息与统计学院数理统计系, 南宁 530003

关键词：广义复合期权,期权定价,期权性质,带门限的广义复合期权

本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权，导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资，定义了带门限的广义复合期权，导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值，对复合期权进一步作推广.

来源：2020年第1期

《应用数学学报》期刊编辑部

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