应用数学学报

作者：周子键, 陈旭

单位：湖南师范大学数学与统计学院, 长沙 410081

关键词：比例再保险策略,最小最大鞅测度,投资,再保险

本文研究既拥有保险公司又拥有再保险公司的大型保险机构的最优管理问题.保险公司可以购买比例再保险，保险公司和再保险公司均可以购买无风险资产和风险资产，大型保险机构的目标是最大化两公司资产加权和的指数效用.通过求解最小最大鞅测度，本文给出了指数效用函数对应的最优策略的精确解.

来源：2021年第3期

《应用数学学报》期刊编辑部

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