应用数学学报

作者：郭精军, 彭波

单位：兰州财经大学统计学院, 兰州 730020

关键词：跳扩散,次分数布朗运动,期权定价,交易费用

考虑带交易费用和跳环境，利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先，利用Delta对冲策略，获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次，使用自融资策略分别得到欧式看涨，看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后，分别采用“上证指数”，“市北B股”和“耀皮B股”的收盘价日线数据，研究表明：跳环境模型比经典B-S模型更加接近真实值.

来源：2022年第2期

《应用数学学报》期刊编辑部

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