应用数学学报

作者：杨鹏

单位：西安财经大学数学学院, 西安 710100

关键词：相依性,竞争,再保险,时间一致性,随机控制

在再保险合同制定中，保险公司与再保险公司之间是竞争的.利用相对业绩，本文量化了这种竞争.进而假设保险公司从事两类相依保险业务，在竞争下，得到了保险公司的相对财富过程.保险公司的目标是，寻找最优时间一致的再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机分析和随机控制理论，求得了最优时间一致的再保险策略和值函数的显式解，并从理论方面解释了最优解的保险和经济意义.最终，通过数值实验分析了模型参数对最优时间一致再保险策略的影响，比较了两类特殊情形与一般情形下最优再保险策略之间的关系.通过本文的研究得到了一些新的发现，研究结果可以更合理地指导保险公司的再保险决策.

来源：2023年第3期

《应用数学学报》期刊编辑部

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