应用数学学报

作者：韩玉, 王书鹏, 郝运

单位：东北电力大学理学院, 吉林 132012

关键词：估计函数,联合估计函数,广义随机系数自回归模型,非线性时间序列模型

本文利用联合估计函数方法(CEF)对广义随机系数自回归(GRCA)模型进行统计研究．应用联合估计函数方法得到广义随机系数自回归模型参数估计量，证明了提出的参数估计量的相合性和渐近正态性,利用数值模拟对提出的参数统计量进行对比分析，数值模拟结果表明，联合估计方法的参数估计量优于基于估计函数方法、伪极大似然方法、最小二乘方法的参数估计量，实证研究也说明CEF方法具有较好的效果.

来源：2023年第4期

《应用数学学报》期刊编辑部

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