应用数学学报

作者：李永明, 罗中德, 李乃医, 邢国东

单位：1. 上饶师范学院数学与计算科学学院, 上饶 334001;<br>2. 百色学院数理科学与统计学院, 百色 533000;<br>3. 广东海洋大学数学与计算机学院, 湛江 524088;<br>4. 合肥师范学院数学与统计学院, 合肥 230061

关键词：WOD相依,风险价值,条件风险价值,Bahadur表示,强相合性

在WOD序列下分别考虑了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的估计. 研究了VaR样本分位数估计的Bahadur表示以及强相合性. 同时, 对条件风险价值CVaR估计的强相合性及其收敛速度进行研究, 通过选取适当的参数其收敛速度接近于 $O(n^{-\frac{1}{2}})$. 为了说明所得的VaR和CVaR估计的理论结果, 我们分别利用ARMA(1,1)模型和MA(1)模型产生的WOD随机数进行了数值模拟, 通过VaR和CVaR相应的真实值和估计值曲线图对理论结果的有效性进行了验证.

来源：2024年第3期

《应用数学学报》期刊编辑部

查看应用数学学报杂志2024年第3期