应用数学学报

作者：陈强, 刘伟强, 胡美娣

单位：1. 上海财经大学经济学院, 上海 200433;<br>2. 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室, 上海 200433;<br>3. 华北科技学院经济管理学院, 廊坊 065201;<br>4. 上海财经大学经济学院, 上海 200433;<br>5. 上海财经大学经济学院, 上海 200433

关键词：扩散模型,观测噪音,设定检验,非参数,蒙特卡罗模拟

由于观测噪音的影响, 现有的绝大多数扩散模型波动函数的识别检验在高频环境下会失效. 本文采用局部平均方法对存在观测噪音的数据进行平滑处理, 基于平滑后的观测值, 结合条件矩和非参数核估计方法构造U 统计量对扩散模型波动函数进行识别. 所构造的检验统计量在波动函数形式设定正确时, 收敛到标准正态分布. 蒙特卡罗模拟结果显示, 与现有检验方法相比, 该统计量具有更合理的检验水平和更强的检验功效. 将构造的检验统计量应用于中国银行股价对数化序列的识别过程, 得到更为合理的检验结果.

来源：2024年第3期

《应用数学学报》期刊编辑部

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