应用数学学报

作者：韩捷, 陈光淦, 雷婷

单位：四川师范大学数学科学学院, 可视化计算与虚拟现实四川省重点实验室, 成都 610068

关键词：随机发展方程,Wong-Zakai逼近,非线性滤波,带有色噪声的观测系统

研究一类带有乘性噪声的随机发展方程. 在获得随机发展方程的解收敛到Wong-Zakai逼近方程的解后, 使用指数鞅技术、Kallianpur-Striebel公式和Itô公式,证明随机发展方程及Wong-Zakai逼近方程在带有色噪声的观测系统中所产生的非线性滤波的收敛行为, 进一步得出具体收敛速率.

来源：2025年第1期

《应用数学学报》期刊编辑部

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