应用数学学报

作者：刘永辉, 姚钊, 王京, 刘双喆

单位：1 上海对外经贸大学统计与信息学院, 上海 201620;<br>2 上海财经大学经济学院, 上海 200433;<br>3 上海财经大学信息管理与工程学院, 上海 200433;<br>4 澳大利亚堪培拉大学, 堪培拉 2617

关键词：偏正态分布,GARCH模型,贝叶斯局部影响分析

在金融数据分析中, 数据通常具有波动率集聚、异方差和非对称的特性, 需要运用偏态分布下的条件异方差模型进行刻画. 本文研究偏正态分布下GARCH模型的贝叶斯统计诊断问题.首先使用格子-吉布斯算法对偏正态分布下的GARCH模型的参数进行估计, 其次在先验、数据以及模型三种扰动情况下, 分别使用贝叶斯因子、$\phi$散度以及后验均值为目标函数, 运用局部影响分析方法进行统计诊断.数值模拟检验了该方法的有效性, 实证部分对雪佛龙股票的周对数收益率进行偏正态分布下的GARCH建模, 验证了贝叶斯局部影响分析方法的优越性.

来源：2025年第3期

《应用数学学报》期刊编辑部

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