应用数学学报

作者：刘双扬, 张志民, 谢佳益

单位：1 重庆大学数学与统计学院, 重庆 401331;<br>2 重庆师范大学数学科学学院, 重庆 401331

关键词：统计估计,阈值分红策略,扰动复合泊松模型,分红支付

关于分红问题的研究一直是风险理论领域的核心焦点. 因为在现实情形中, 保险公司并不完全清楚索赔遵循的具体分布, 只可以获得某一特定时间点之前的索赔相关信息, 因此基于这些数据进行分红函数的统计估计研究将更有意义. 在阈值分红策略下, 本文研究了带扰动复合泊松风险模型的破产前分红总额的期望现值函数. 根据可获得的索赔和分红观测数据, 利用傅里叶余弦级数展开方法 (COS方法)得到了破产前分红总额的期望现值函数的统计估计量, 并分析其在大样本情形下的收敛速度, 最后给出了数值结果来进一步证明估计方法的有效性.

来源：2026年第2期

《应用数学学报》期刊编辑部

查看应用数学学报杂志2026年第2期